Sistema de vigilancia, rendimiento y control de la creación de mercados ZagTrader
La globalización de los mercados, los avances tecnológicos y las actividades comerciales integradas, junto con el creciente ritmo de innovación de los mercados, han dado lugar a una mayor interconexión transfronteriza de los mercados de todo el mundo, lo que plantea el reto cada vez mayor de detectar posibles conductas indebidas en los mercados.
Automatizado -Vigilancia, control e informes en tiempo real.
El sistema de vigilancia, rendimiento y supervisión de la creación de mercado de ZagTrader ofrece controles sistemáticos y procedimientos de vigilancia mediante una combinación de la supervisión tradicional basada en alertas y la detección basada en riesgos, así como un enfoque multifacético de la vigilancia como la exposición al riesgo y las infracciones, lo que permite a las bolsas supervisar, detectar y alertar a la vigilancia del mercado de determinados escenarios y amenazas que se están produciendo en el mercado. Ya sea manipulación, incumplimiento de los requisitos del regulador.
Solución de activos cruzados en tiempo real que permite al front office de las empresas supervisar las actividades de negociación, como la supervisión de posiciones en tiempo real durante la ejecución y los controles.
Combinando la vigilancia tradicional basada en alertas y la detección basada en riesgos, ayudamos a los equipos de cumplimiento a adoptar un enfoque polifacético de la vigilancia. El motor interno de riesgos y reglas que soporta las reglas del mercado o del regulador, incluido el riesgo pre-negociación, como el control de precios, debe ser compatible de forma nativa para evitar una alta tasa de rechazo, incluyendo el cifrado web mediante el protocolo https, el cifrado FIX y la matriz de permisos para la accesibilidad.
El sistema admite todas las clases de activos en múltiples divisas con aplicación de reglas en tiempo real según los controles de riesgo para garantizar el cumplimiento. Todo ello se recoge de forma transparente en informes de auditoría en tiempo real, alertas y notificaciones a través del panel de control, así como por correo electrónico y SMS.
El Sistema de Vigilancia de Mercado de ZagTrader le ayudará a proporcionar y mantener un entorno seguro y justo para sus participantes.
DETECTAR > Revisar e investigar > Gestionar
- Supervise las actividades comerciales y las infracciones mediante alertas e informes eficaces, específicos y transparentes basados en la lógica.
- Herramientas dinámicas de elaboración de informes, condiciones y herramientas para aprovechar la supervisión del rendimiento y la elaboración de informes basados en escenarios de negociación con acceso oportuno a los datos de negociación pertinentes.
- Gestión y procesamiento eficaces y en tiempo real de las alertas y resultados del sistema para explorar y señalar los riesgos.
Además de eso se obtiene la presentación de informes reglamentarios, cuadros de mando en tiempo real y las capacidades para ampliar la plataforma para hacer mucho más de lo que viene fuera de la caja. La función de plugins de ZagTrader le permite añadir e inyectar sus propias reglas pre-negociación y post-negociación que proporcionan reglas extensas y personalizadas que se ajusten aún más a sus necesidades de negocio.
Nuestro sistema de vigilancia, rendimiento y supervisión de la creación de mercados ofrece cobertura para múltiples clases de activos, como acciones, divisas, futuros y opciones, materias primas, metales preciosos y renta fija, y es compatible con múltiples divisas e idiomas.
Gane transparencia y cumpla la normativa del mercado
Escalabilidad y rapidez de comercialización
Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma está basada en la web y dispone de pantallas de negociación avanzadas que pueden instalarse y es capaz de enviar órdenes a través de API específicas del mercado o como FIX estándar, utilizando mensajes de cotización masiva para poder entregar las cotizaciones directamente a las bolsas. La implementación dependerá principalmente de la documentación del flujo de trabajo esperado para que se implementen correctamente según la parametrización de la plataforma, que es muy sencilla y ha sido replicada por nosotros en muchos proyectos en el pasado y en la actualidad. Además, el calendario del proyecto puede romperse aprovechando el paralelismo de la implantación en la bolsa en términos de datos de mercado y conectividad, en lugar de proceder de forma secuencial.
Lista de sistemas de negociación / versión FIX a los que nos hemos conectado:
- Nasdaq OMX
- Nasdaq X Stream
- NYSE Euronext
- GL (FIS)
- Fidessa
- Thompson Reuter (ahora Refinitiv)
- Bloomberg (EMSX, EMSX NET, TSOX)
- NYFIX (Entrada/Salida)
- Horizonte
- Millennium Datafeed FIX
- ZagTrader DMA
- Corretaje de terceros como Interactive Brokers, Clearstream, Euroclear, etc.
- Y muchos otros adaptadores de desarrollo propios y personalizados
El riesgo y la exposición al mercado que conllevan la creación de mercado y la provisión de liquidez requieren absolutamente un sistema automatizado, de alta velocidad y con control de riesgos. Con algoritmos específicos para cada tipo de actividad, nuestra solución permite a las empresas cumplir los requisitos normativos, empresariales y de riesgo, al tiempo que trabajan para maximizar la rentabilidad.
Características
- Fijación de precios basada en instrumentos de referencia con soporte para cestas, cotizaciones múltiples y derivados.
- Cálculo del precio teórico, incluida la profundidad, del instrumento de referencia
- Estrategia (totalmente cubierta, % cubierta, abierta o cualquier varianza / tratamiento basado en eventos)
- Diferencial mínimo/máximo, volumen, exposición, ganancias/pérdidas y más de un centenar de otras variables basadas en eventos.
- Referencias de precios y volúmenes para la creación de mercado Delta-1
- Flujos de actividades automatizados, semiautomatizados o manuales
- Cuadro de mandos dedicado a la creación de mercados con todas las funciones en una sola pantalla
- Automatizar el flujo de trabajo y la actividad de gestión y cobertura de riesgos
- Activadores basados en las condiciones del mercado para permitir diversos algoritmos/estrategias en función de la volatilidad y el volumen reales.
- Activadores basados en las condiciones del mercado para permitir diversos algoritmos/estrategias en función de la volatilidad y el volumen reales.
- Integrado con ZagTrader EMS, OMS, sistema de compensación y liquidación o una solución independiente que se puede integrar con los sistemas existentes.
No dude en probarlo y póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Principales ventajas
- Supervisión del libro de órdenes.
- Sistema de vigilancia y alerta comercial.
- Detectar abusos / Gestión de riesgos.
- Comprobación de dispersión máxima.
- Profundidad del pedido/presupuesto.
- Validación del precio del pedido/presupuesto.
- Cálculo de bonificaciones y comisiones.
- Horario de supervisión.
- Alarmas / Alertas / Condiciones / Amplio motor de reglas.
- Comprobación del valor mínimo y máximo.
- Cumplimiento de los parámetros de continuidad temporal y alertas.
- Personalice informes de análisis adicionales para que el departamento de vigilancia pueda seguir el rendimiento del creador de mercado. (valor negociado, volumen negociado, análisis de spread Mín/Máx, etc...)
- Automatice la selección de valores por categorías de liquidez.
Flexibilidad y escalabilidad
- Arquitectura abierta: permite a los operadores aplicar sus propias estrategias.
- Cree sus propios algoritmos y reglas o conéctese a cualquier solución algorítmica de terceros que desee.
- Perfecta integración con cualquier solución de terceros si es necesario.
- Capacidad para ejecutar más de 100.000 símbolos simultáneamente.
- Amplias funciones de privilegios de usuario.
Instrumentos compatibles
- Acciones
- Contratos de futuros
- Forex
- Derivados
- ETFs
- Bonos y Sukus
Mejorar el flujo de trabajo
- Flujos de actividades automatizados, semiautomatizados o manuales
- Cuadro de mandos dedicado a la creación de mercados con todas las funciones en una sola pantalla
- Automatizar el flujo de trabajo y la actividad de gestión y cobertura de riesgos
- Activadores basados en las condiciones del mercado para permitir diversos algoritmos/estrategias en función de la volatilidad y el volumen reales realizados.
- Integrado con ZagTrader EMS, OMS, sistema de compensación y liquidación o una solución independiente que se puede integrar con los sistemas existentes.
Gestión de riesgos y cumplimiento
- Datos de posición, P&L, exposición, exposición sin cobertura y VaR en tiempo real.
- Alertas en tiempo real sobre umbrales, límites y actividad
- Registro de auditoría e informes reglamentarios de presencia, margen máximo, tamaño de oferta/demanda
- Herramientas analíticas de IA para pruebas retrospectivas y prospectivas
Conectividad
- Conectividad con cientos de bolsas de todo el mundo
- Conectividad a redes mundiales de enrutamiento (Bloomberg, Reuters, NYSE)
- La solución requiere una conexión de entrada de datos (disponible en ZagTrader) y una conexión de salida FIX para el encaminamiento de órdenes a la Bolsa/Miembro Liquidador.
Para obtener una lista completa de las características globales de ZagTrader
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